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基于持仓的业绩归因归因基于持仓的业绩归因方法是对投资组合在不同时点上的实际持仓进行分析,并将其映射到不同风格中。经典的模型有Brinson绩效归因模型及其多期改进,以及多因子归因模型。Brinson模型Brinson模型最早由Brinson、Hood和Beebower提出,该模型从自上而下的角度将组合相对于基准的超额收益分解为资产配置效应、标的选择效应以及交互效应三部分。随后Brinson和Fachler将交互效应与选择效应合并,提出BF版本的Brinson模型。

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